Negociação com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar de um dia para o outro porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar em Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre na sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e armazenar comerciantes, especialmente pós-execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio desse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia a ser vendido. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e os rumos para as linhas estavam vendendo oportunidades. Volume Preço médio ponderado - VWAP Qual é o preço médio ponderado por volume - VWAP O preço médio ponderado em volume (VWAP) é um benchmark comercial usado especialmente em pensões Planos. O VWAP é calculado adicionando os dólares negociados para cada transação (preço multiplicado pelo número de ações negociadas) e, em seguida, dividindo pelo total de ações negociadas para o dia. A teoria é que se o preço de um comércio de compras for menor do que o VWAP, é um bom comércio. O contrário é verdadeiro se o preço for maior do que o VWAP. Carregando o jogador. BREW BAIXO Preço médio ponderado por volume - VWAP O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma proporção geralmente utilizada por investidores institucionais e fundos de investimento para fazer compras e vendas de forma a não perturbar os preços de mercado com grandes pedidos. É o preço médio da ação de um estoque ponderado em relação ao seu volume de negócios dentro de um período de tempo específico, geralmente um dia. VWAP Explicado Grandes investidores institucionais ou casas de investimento que usam o VWAP baseiam seus cálculos em todos os dados de dados durante um dia de negociação. Em essência, todas as transações fechadas são registradas. No entanto, a maioria dos sites de gráficos e investidores individuais podem preferir usar preços de negociação de um minuto ou cinco minutos para reduzir o grande volume de dados necessários para acompanhar o VWAP em um dia. Para um cálculo VWAP de cinco minutos, você tomaria o mínimo, mais o alto, mais o preço de fechamento dentro do período de cinco minutos e dividir o total por três. Isso lhe dá um preço médio ponderado no tempo (TWAP) que é bastante preciso, e você pode multiplicar esse número pelo volume negociado no mesmo período para atingir um preço ponderado. Por que usar o VWAP Grandes compradores institucionais e fundos de investimento usam o índice VWAP para poder se mover para ações de uma maneira que não irá perturbar a dinâmica do mercado natural de um preço de ações. Se esses compradores se mudassem para uma posição de estoque de uma só vez, ele elevaria de forma anormal o preço das ações. Contudo, compra ações de compra sob a média móvel VWAP intradía. Esses compradores podem se mover para um estoque no decorrer de um dia ou dois sem muita interrupção de preço. No entanto, há outros usos para o VWAP, e uma dessas estratégias é comprar ações para investidores individuais, assim como o VWAP perfura a média móvel VWAP intradía, pois isso pode indicar uma mudança de impulso no preço da ação. Também é usado na negociação algorítmica e permite que os corretores garantam a execução de um comércio perto de um determinado volume de preços para os clientes. Questões VWAP O VWAP é um indicador cumulativo e, como tal, o número de pontos de dados aumenta ao longo do dia. Este conjunto de dados crescente, em períodos de tempo mais longos, como quatro, seis ou oito horas por dia, pode causar atraso entre a média móvel VWAP e o VWAP real. Como tal, a maioria dos investidores nunca usa um VWAP por mais de um dia.
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