Reversão média móvel on line

As médias móveis e a estratégia de reversão média As médias móveis (MA) estão entre os indicadores mais populares utilizados na negociação forex. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre por trás da atual ação de preço. Os comerciantes costumam usar várias táticas para tentar superar esse atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é o uso de um termo cruzamento de curto prazo MA, e um dos usos mais frequentemente citados é o chamado cruz da morte. Uma cruz de morte ocorre quando o MA de longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Os comerciantes atribuíram arbitrariamente um significado fantástico à cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que sempre o fará. Afinal, no dia 1 de julho de 2010, após terem caído 209 pontos, a queda da morte caiu e o SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Então, novamente, em 12 de agosto de 2017, houve outra cruz de morte para baixo, e o preço está quase de volta aos níveis associados a essa cruz. Negociar todos os cruzamentos também não é uma boa estratégia. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover no último ano no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca teria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para recuperar a perda de 1485 pontos. A precisão 31 provavelmente também levaria a maioria dos comerciantes. Em seguida, há variações para o cruzamento simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma maneira de expressar a idéia de que, durante um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, retornará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço voltando para um meio e para longe novamente. Para negociar a reversão média efetivamente, há algumas coisas importantes a ter em mente. Se você estiver negociando a longa extensão AWAY da linha MA, você está negociando negociação. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não é algo que muitos comerciantes fazem quando começam. O uso mais comum, está entrando em negociações com a tendência nas costas para a linha MA. Quando estou usando a estratégia, usarei 20 SMA e 100 SMA e trocará na direção da tendência quando o preço voltar para o SMA curto e usar a SMA longa como parada. No entanto, sempre me certificarei de que o ciclo de notícias esteja apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendências, você deve ter o volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não, e então entre quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para RussianMoving estratégia de reversão média para seleção de portfólio on-line Bin Li a. , Steven C. H. Hoi b. . Doyen Sahoo b. , Zhi-Yong Liu c. Uma Escola de Economia e Gestão, Universidade de Wuhan, Wuhan 430072, PR China b Escola de Sistemas de Informação, Singapore Management University, 178902, Singapura c Instituto de Automação, Academia Chinesa de Ciências, Pequim 100080, PR China Recebida em 17 de dezembro de 2017, revisada 24 de janeiro 2017, Aceito em 28 de janeiro de 2017, disponível on-line 2 de fevereiro de 2017 A seleção de portfólio on-line, um problema fundamental nas finanças computacionais, atraiu o crescente interesse das comunidades de inteligência artificial e aprendizagem de máquinas nos últimos anos. A evidência empírica mostra que os preços altos e baixos dos estoques são temporários e os preços das ações provavelmente seguirão o fenômeno de reversão médio. Embora as estratégias de reversão de média existentes sejam mostradas para alcançar um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles geralmente fazem a suposição de reversão média de um único período, o que nem sempre é satisfeito, levando a um desempenho fraco em determinados conjuntos de dados reais. Para superar essa limitação, este artigo propõe uma reversão média de período múltiplo. Ou o chamado ldquoMoving Average Reversionrdquo (MAR) e uma nova estratégia de seleção de portfólio on-line denominada ldquoOn-Line Moving Average Reversionrdquo (OLMAR), que explora o MAR através de técnicas de aprendizado de máquina on-line eficientes e escaláveis. A partir de nossos resultados empíricos em mercados reais, descobrimos que o OLMAR pode superar as desvantagens dos algoritmos de reversão média existentes e obter resultados significativamente melhores, especialmente nos conjuntos de dados onde os algoritmos de reversão de média existentes falharam. Além de seu desempenho empírico superior, o OLMAR também corre extremamente rápido, apoiando ainda mais sua aplicabilidade prática em uma ampla gama de aplicações. Finalmente, fizemos todos os conjuntos de dados e códigos-fonte desse trabalho publicamente disponíveis em nosso site do projeto: OLPS. stevenhoi. org. Seleção de portfólio Aprendizagem on-line Reversão média Reversão média móvel A versão curta deste trabalho 42 apareceu na 29ª Conferência Internacional sobre Aprendizado de Máquinas (ICML 2017). Copyright copy 2017 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados ​​por este site. Para obter mais informações, visite a página de cookies. Copyright 2017 Elsevier B. V. ou seus licenciadores ou contribuidores. ScienceDirect é uma marca registrada da Elsevier BVarXiv. org gt cs gt arXiv: 1206.4626 Ciência da Computação Engenharia Computacional, Finanças e Ciência Título: Seleção de Carteira On-Line com Reversão Média em Movimento (Enviado em 18 Jun 2017) Resumo: portfólio on-line A seleção atraiu interesses crescentes em comunidades de aprendizado automático e AI recentemente. Evidências empíricas mostram que os preços altos e baixos dos estoques são temporários e os parentes do preço das ações provavelmente seguirão o fenômeno de reversão médio. Embora as estratégias de reversão médias existentes sejam mostradas para alcançar um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles geralmente fazem a suposição média de reversão de um único período, o que nem sempre é satisfeito em alguns conjuntos de dados reais, levando a um desempenho fraco quando a suposição não é válida. Para superar a limitação, este artigo propõe uma reversão média de vários períodos, ou a chamada Reversão média móvel (MAR), e uma nova estratégia de seleção de portfólio on-line chamada Reversão média móvel (OLMAR), que explora MAR por Aplicando poderosas técnicas de aprendizagem on-line. A partir de nossos resultados empíricos, descobrimos que o OLMAR pode superar a desvantagem dos algoritmos de reversão média existentes e obter resultados significativamente melhores, especialmente nos conjuntos de dados onde os algoritmos de reversão de média existentes falharam. Além do desempenho comercial superior, o OLMAR também corre extremamente rápido, apoiando ainda mais sua aplicabilidade prática em uma ampla gama de aplicativos.